Поступают угрозы от полицейского, что делать?

Несколько дней назад решили встретиться с подругой с мужчиной за деньги. за ночь он с нами не рассчитался. обещал скинуть деньги на карту. попрощались и уехали от него. по его словам он из гос. службы. майор в полиции.
вечером он написал сообщение, что не может найти ключи от машины. мы не придали этому значение. мало ли куда мог засунуть. спустя два дня, сегодня, позвонил и обвинил в пропаже нас. мол есть видео с камер наблюдения в доме, как вы берете мои ключи. но мы то понимаем, что такого видео не может быть, т. к. не трогали их даже. он угрожает, что если мы их ему не вернём, то он найдёт нас всеми способами и убьёт. приходит множество сообщений с угрозами и картинками страшными. да, есть вариант написать заявление в прокуратуру, но есть вероятность, что у него связи и дело замнут. тем более мы приехали к нему для секса за деньги. это тоже останавливает для похода с заявление. в общем очень страшно. он знает наши номера телефонов, номер карты подруги. как быть?